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VAR

2018-05-02 19:09:43  浏览:89  来源:投融网
VaR方法过于依赖报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象,不直观,而且反映的只是市场的波动幅度;而CAPM又无法揉合金融衍生品种。在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时,G30集团在研究衍生品种的基础上,于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告,提出了度量市场风险的VaR方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。稍后由J.P.Morgan推出的用于计算 VaR的Risk Metrics风险控制模型更是被众多金融机构广泛采用。目前国外一些大型金融机构已将其所持资产的VaR风险值作为其定期公布的会计报表的一项重要内容加以列示。



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