上证企业债指数

上证企业债指数

基本介绍

上证企业债指数，即“上海证券交易所企业债指数”或“上证企债指数”，是按照科学客观的方法，从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本，按照债券发行量加权计算的指数。

上证企业债指数基日为2002年12月31日，基点为100点，指数代码为000013，指数简称企债指数。该指数于2003年6月9日正式发布。

编制方法

企业债指数是上海证券交易所编制的反映中国证券市场企业债整体走势和收益状况

上证企业债指数的指数。

1、选样

企业债种类：在沪深证券交易所上市的非股权连接类企业债。
剩余期限：企业债的剩余期限在一年以上。
付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
发行量：暂不考虑发行量限制。
信用评级：投资级以上。
2、指数计算

1）基期指数

以2002年12月31日为基日，基期指数为100点。

2）计算公式

采用派许加权综合价格指数公式计算。以样本企业债的发行量为权数进行加权，计算公式为：

报告期指数= [/基期]×基期指数

其中，总市值 = ∑，报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样本企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益 。

3、指数修正

1）修正公式

采用“除数修正法”修正。

当成份企业债的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

修正前的市值/原除数 = 修正后的市值/新除数

其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增市值；由此公式得出新除数，并据此计算以后的指数。

2）需要修正的几种情况

企业债新上市，新上市合格企业债自第二个交易日起计入指数。
暂停交易，当某一成份企业债暂停交易时，不作调整，用该企业债暂停交易的前一交易日收盘价计算指数。
发行量变动，凡有成份企业债发生发行量变动，在成份企业债的发行量变动日前修正指数。
月末最后一个交易日，将当月样本企业债利息及再投资收益从指数中去除。
4、指数调整

1）每月最后一个交易日，将剩余期限不到一年的企业债剔除。

2）月末最后一个交易日， 加入投资等级满足最低信用评级要求的企业债，剔除不满足最低信用评级要求的企业债。

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