GARCH模型概述
自从Engle提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev又提出了GARCH模型,GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
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GARCH模型
2018-04-25 21:31:46 浏览:131 来源:投融网